经济学滞后项是什么

Ⅰ 计量经济学简答 什么叫滞后现象产生的原因是什么

滞后现象是指因变量受其自身或其它经济变量前期水平的影响
产生的原因：1.经济变量自身原因
2.决策者心理上的原因
3.技术上的原因
4.制度原因

Ⅱ 什么叫一阶滞后，解释其经济学含义

一阶滞后，说白了就是前一期值。
比如你的消费y，第10天的是y10=50元，第9天的y9=40元。那么，相对于y10，它的一阶滞后就是y9.

Ⅲ 请问什么是经济学中的滞后效应 当前金融危机会表现出哪些滞后效应呢

很多现象都是这样的！所谓的滞后就是理论上在当前就应该反映出来的现象一直没出现~可能到未来某个时间段出现~就叫滞后
最典型的就是目前最火的产业：房地产~总有一天它就象现在的股市一样会狂跌~深圳就是个典型的例子~

Ⅳ 什么叫一阶滞后,解释其经济学含义

一阶滞后,说白了就是前一期值.
比如你的消费y,第10天的是y10=50元,第9天的y9=40元.那么,相对于y10,它的一阶滞后就是y9.

Ⅳ 什么是滞后指标

滞后指标又称后续指标也叫跟随性指标，指在总体经济活动发生波动之后，才到达顶峰或谷底的指标。滞后指标基于历史事件进行分析，提供有关特定市场或经济运行历史数据的参考。

Ⅵ 经济学原理什么的滞后性

市场滞后性。
市场滞后性，造成经济的波动和资源的浪费则，在市场经济中，市场调节是一种事后调节，即经济活动参加者是在某种商品供求不平衡导致价格上升或下跌后才作出扩大或减少这种商品供应的决定的。

Ⅶ 计量经济学中的滞后期有什么用。应该怎么确定滞后期

时间序列分析

一般是Box-Jenkins的方法
把因变量的滞后项作为自变量
y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t
这样的模型确定滞后阶数p的方法是
1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数
2. u_t是白噪声而不出现序列相关
3. p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简”
一般构造AIC和 SBC两个指标来比较 这两个指标越小越好
AIC = T * ln(残差平方和) + 引入p阶的惩罚
SBC相似
也就是说首先残差平方和应该越小说明自变量也就是滞后阶数的解释能力强 不过呢引入的滞后项数越多 残差平方和应该越来越小 所以要看有效性 便加入一个惩罚 使得模型精简 原理和adjusted R^2一样
AIC适合小样本 SBC适合大样本
然后这两个信息标准都在一般的回归软件中列了出来
比较其中最小的就是合适的p阶滞后
但是一定要保证残差是白噪声

Ⅷ 滞后效应的经济学中滞后效应与产生滞后效应的原因

因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。
表示前几期值的变量称为滞后变量。
如：消费函数，通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响之外，还受前1期，或前2期收入的影响： Ct = β0 + β1Yt + β2Yt − 1 + β3Yt − 2 + βt Yt − 1，Yt − 2为滞后变量。
产生滞后效应的原因 ：
1、心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。2、技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。3、制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。

Ⅸ 从经济学角度举例说明滞后阶数的含义

滞后阶数p的方法是
1.y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数
2.u_t是白噪声而不出现序列相关
3.p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简”
一般构造AIC和 SBC两个指标来比较 这两个指标越小越好

Ⅹ 才学计量经济学，请问什么是滞后阶数怎么确定

lz可以的 才学计量经济 就开始这么高深的话题 时间序列分析
一般是Box-Jenkins的方法
把因变量的滞后项作为自变量
y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t
这样的模型确定滞后阶数p的方法是
1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数
2. u_t是白噪声而不出现序列相关
3. p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简”
一般构造AIC和 SBC两个指标来比较 这两个指标越小越好
AIC = T * ln(残差平方和) + 引入p阶的惩罚
SBC相似
也就是说首先残差平方和应该越小说明自变量也就是滞后阶数的解释能力强 不过呢引入的滞后项数越多 残差平方和应该越来越小 所以要看有效性 便加入一个惩罚 使得模型精简 原理和adjusted R^2一样
AIC适合小样本 SBC适合大样本
然后这两个信息标准都在一般的回归软件中列了出来
比较其中最小的就是合适的p阶滞后
但是一定要保证残差是白噪声