A. 怎么用excel求计量经济学中的 一元线性回归方程的参数
选择“工具”按钮,在下拉菜单中选“加载宏”,在弹出的窗口中选中“分析工具库”然后确定,接着单击“数据”按钮,在下拉菜单中选“数据分析”,在弹出的窗口中选你要的功能,比如一元线性回归啊,多远线性回归啊什么的,在excel表格上选中你要分析的数据。我不记得选中要分析的数据是在最后还是最前面,但是大致就是这样的没错。不过还有一点,有些电脑里装的excel软件缺少一个什么东西,然后是不能加载宏的,不能加载宏的话这个回归分析就做不了了,我电脑上的就是这样。还有这个操作是要在office2003上的,2007的我就不知道了,wps应该是没有这个功能的,我曾经试过了
B. 计量经济学中怎么估计参数的符号
1、经济学直觉
2、算出参数,再看符号
C. 计量经济学 怎么求最佳线性无偏估计量
求最佳线性无偏估计量的方法如下:
例如,设总体X的均值𝜇及方差σ²都存在但均未知,因为
则称θ 是θ的渐进无偏估计量。
(3)计量经济参数怎么求扩展阅读:
在实际应用中,对整个系统(整个实验)而言无系统偏差,就一次实验来讲,可能偏大也可能偏小,实质上并说明不了什么问题,只是平均来说它没有偏差,所以无偏性只有在大量的重复实验中才能体现出来。
另一方面,无偏估计只涉及一阶矩(均值),虽然计算简便,但往往会出现一个参数的无偏估计有多个,而无法确定哪个估计量好。因此,无偏性的作用在于可以把重复估计中的各次误差通过平均来消除。这并不意味着该估计量在一次使用时并能获得良好的结果。
在具体问题中,无偏性是否合理,应当结合具体情况来考虑。在有些问题中,无偏性的要求可能会导出不同的结果来。
D. 求懂计量经济学的帮个忙 告诉我计算方法
1、?=-4.8135*0.000112=-0.0005391
2、从个变量参数的prob值可以看出,在0.005的水平上,married和tenursq是不显着的其余为显着的。
3、F统计量为58.75519,其prob值为0,方程整体是显着的。说明各变量对对数工资有解释能力,修正后的判别系数为0.435050
4、lwage=0.42+0.08ec+0.03exper-0.0005expersq-0.29*female+0.05*married+0.03tenure-0.0006*tenursq
5、工作经历和教育年限的参数都是统计显着的,在其余变量不变的情况下,工作经历上升一个单位,会带来0约.03单位对数工资上升,教育年限上升会带来0.08单位对数工资上升,故结果不支持早读书不如早工作的说法。
6、性别变量为负,说明女性的对数收入显着低于男性的对数收入,相差约0.29个单位
7、tenureaq的上升会带来对数回报的下降,说明随着服务年限的增加,对数收入的增长率在下降,比较符合预期。
8、异方差性主要使用怀特检验,用怀特检验做残差序列关于自变量的回归。在得到显着性结论后,利用所得到怀特检验的方程作为异方差修正。
9.数据属于截面数据,一般不需要做序列相关检验。
E. 计量经济学里R-squared 和 F 要怎么算
1、R-squared是采用最小二乘法进行参数估计,R平方为回归平方和与总离差平方和的比值,表示总离差平方和中可以由回归平方和解释的比例,这一比例越大越好,模型越精确,回归效果越显着。R平方介于0~1之间,越接近1,回归拟合效果越好,一般认为超过0.8的模型拟合优度比较高。
2、F=(ESS除以k)/(RSS除以N-k-1)。
F统计量是指在零假设成立的情况下,符合F分布的统计量。
(5)计量经济参数怎么求扩展阅读:
R平方为1,则基金与业绩评价基准是完全相关的。R平方为0,意味着两者是不相关的。R平方越低,β系数作为基金波动性指标的可靠性越低。R平方越接近1,β系数则越能体现基金的波动性。在晨星的基金评价体系中,同时列示了β系数和R平方。
用统计工具作为风险衡量指标,是一种较好的考察基金风险的的手段,但投资者应当记住,不能仅仅根据一个风险衡量指标来做决策。低的风险衡量指标并不能保证投资的百分之百安全,因为没有任何指标能完全准确地预测基金未来的风险。
F. 计量经济学计算统计量F,已知RSS,S.D dependent var以及R的平方,该如何求得ESS
1、S.D dependent var是被解释变量Y的标准差,简称SD。
TSS:Total sum of squares,即原始数据和均值之差的平方和。
TSS与SD存在下列关系:
TSS=SD^2*(N-1) ;
2、回归平方和: ESS (explained sum of squares)即预测数据与原始数据均值之差的平方和,这部分差异是回归可解释的部分。
三者之间的关系是TSS=RSS+ESS
由此,可以得到:ESS=TSS-RSS=SD^2*(N-1)-RSS
(6)计量经济参数怎么求扩展阅读:
1、S.D dependent var是被解释变量Y的标准差。标准差(Standard Deviation),是离均差平方的算术平均数的平方根,是方差的算术平方根。S.D dependent var反映被解释变量Y的离散程度。
2、TSS(Total sum of squares)原始数据和均值之差的平方和。与SD存在下列关系:
TSS=SD^2*(N-1) ;
3、决定系数是因变量Y的变异中有多少百分比,可由控制的自变量X来解释. 在Y的总平方和中,由X引起的平方和所占的比例。
表达式:R平方=ESS/TSS=1-RSS/TSS
G. 计量经济学中的模型参数是如何得到的
根据不通的模型类型使用不同的估计方法。
二元一次符合所有假定的经典模型用普通最小二乘法
不符合假定的有 异方差 序列相关 多重共线性 分布滞后等模型 还有联立模型 分别需要采用调整后的最小二乘法或其他估计方法估计出参数
H. 计量经济学中对设计的模型中的参数如何理解
计量经济学中对设计的模型中的参数的理解:
一是样本与母体的一致性问题。计量经济学模型的参数估计,从数学上讲,是用从母体中随机抽取的个体样本估计母体的参数,那么要求母体与个体必须是一致的。
例如,估计煤炭企业的生产函数模型,只能用煤炭企业的数据作为样本,不能用煤炭行业的数据。那么,截面数据就很难用于一些总量模型的估计。
例如,建立煤炭行业的生产函数模型,就无法得到合适的截面数据。
计量经济模型包括一个或一个以上的随机方程式,它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征,更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。是由系统或 方程组成,方程由变量和 系数组成。其中,系统也是由 方程组成。 计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的 定量关系,用随机性的数学方程加以描述。
广义地说,一切包括经济、 数学、统计三者的模型;
狭义地说,仅只用 参数估计和假设检验的 数理统计方法研究经验数据的模型。
I. 经济计量学的计量方法
经济计量学的具体计量方法主要包括四个连续工作步骤: 估算出参数值的模型,主要用于三个方面:①对所研究的经济体系内潜在的相互关系进行结构分析,以便了解和解释有关的经济现象。常用的方法是利用偏微分原理进行所谓比较静态分析,即对模型的两个均衡点进行对比:一个是原来假定达到的均衡点,另一个是假定只有一个外生变量(或结构参数)的数值发生变化而其他情况不变时,模型达到的新的均衡点,两点对比可以看出外生变量或参数值变化时对内生变量发生多大影响。通常所谓各种弹性和乘数等都是用的这种分析方法。②用于预测。可利用已经估算出系数值的简化式进行,因为简化式的因变量都是内生变量,自变量都是外生变量,把预期将来某时期外生变量可能达到的数值代入简化式,就可以得到有关的内生变量在将来同时期的预测值。③用于规划政策。即对各种政策方案的后果进行评价,以供决策人择优采纳。常用办法是把代表各种政策方案的外生变量(又称政策变量,如税收)在将来某时期的各种不同数值代入模型,然后计算作为因变量的内生变量(即政策目标,如国民收入)的各种相应预测值,以便对比。这叫做模拟运算,实际上是一种以政策变量的给定数值为条件的预测。
J. 计量经济学方法论的主要步骤
概括而言,计量经济分析分为模型设定、参数估计和模型检验3个步骤。
1)模型设定
模型是对所研究的某种现象、某种关系或某种过程的一种模拟。 模型的类型很多,例如:物理模型、图形、数学模型(如方程式)计量经济学中用的主要是数学模型。 经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟,是对复杂经济现象的简化与抽象。 经济现象或过程变化的规律性是客观存在的,但却很可能是未知的,模型实际是研究者对这种规律性的某种认识和某种界定。
计量经济模型的基本要素主要由3部分构成:经济变量、经济参数和随机误差项。 经济变量是表现经济变量相互依存程度、决定经济结构和特征、具有相对稳定性的因素(通常不能直接观测)。 随机误差项是模型中没有包含的所有因素的代表,而包含随机误差是经济模型与计量经济模型的根本区别。 例如:Y=α+βX+μ,Y——消费支出,X——收入,μ——随机误差项,α、β——参数,这里的β是边际消费倾向。
2)参数估计
经济参数是变量间数量关系和经济数量规律性的具体体现,获取经济参数的数值是经济计量分析的主要目的。 为什么要对参数作估计呢? 一般来说参数都是未知的,参数又不可直接观测,由于经济关系有一定不确定性,存在随机误差,参数也不能通过变量值去精确计算。只能依据变量的观测值,选择适当的方法,去对参数加以估计。 如何通过变量的样本观测值,科学、合理地去估计和检验总体模型中的参数,是计量经济学的核心内容。
3)模型检验
对模型加以检验,主要是因为:①建立模型的理论依据可能并不充分;②用于模型估计的统计数据或其他信息可能并不可靠;③样本可能较小,所得结论可能只是抽样的某种偶然结果;④可能违反计量经济方法的某些基本前提(或假定)。 模型检验的主要内容有:对模型和所估计的参数加以评判;判定模型及所估计的参数在经济理论上是否有意义;判定用于估计参数的方法是否符合其假定前提;判定所得估计结论在统计意义上是否可靠。