經濟研究中有哪些檢驗

❶ 計量經濟學里的LM檢驗是什麼意思從Eviews的回歸結果來看它有什麼意義

LM檢驗即拉格朗日乘數檢驗，用來檢驗模型殘差序列是否存在序列相關。原假設是不存在序列相關；備選假設是：存在p階自相關。檢驗統計量漸進服從卡方分布，如果計算得出的P值太大則拒絕原假設，認為存在序列相關。

ARCH是誤差項二階矩的自回歸過程。恩格爾（Engle 1982）針對ARCH過程提出LM檢驗法。

自回歸條件異方差 (ARCH) 檢驗。這種檢驗方法不是把原回歸模型的隨機誤差項st 2 看作是xt 的函數，而是把st 2 看作隨機誤差平方項ut-12 及其滯後項, ut-22 , …， 的函數。

做原假設：殘差序列中知道P階度不存在ARCH效應

做回歸u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)

u(t)表示在t時刻的殘差，對以上該式做P階之後的殘差回歸得到兩個統計量：

F統計量對所有殘差平方的之後的聯合顯著性所做的一個省略變數檢驗；

（T*R2統計量是engle's LM檢驗統計量

在原假設下的LM統計量在一般情況下漸進服從χ2（p)分布。

計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。

理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關系測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。

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學習方法

與一般的數學方法相比，計量經濟學方法有十分重要的特點和意義：

研究對象發生了較大變化。即從研究確定性問題轉向非確定性問題，其對象的性質和意義將發生巨大的變化。因此，在方法的思路上、方法的性質上和方法的結果上，都將出現全新的變化。

研究方法發生根本變化。計量經濟學方法的基礎是概率論和數理統計，是一種新的數學形式。學習中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分認識其方法與其它數學方法的根本不同之處。

研究的結果發生了變化。我們應該知道，計量經濟學模型的結論是概率意義上的，也可以說是不太確定的。但真正要理解其不確定性的含義，並不那麼簡單，學習中需要始終關注這一點。

理論計量經濟學和應用‎計量經濟學 理論計量經濟學（Theoretical Econometrics）以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重於理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯系極為密切。理論計量經濟學除了介紹計量經濟學模型的數學理論基礎和普遍應用的計量經濟學模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗模型。

應用‎計量經濟學（Applied Econometrics）則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重於建立與應用模型過程中實際問題的處理。

❷ 請問,計量經濟學的統計檢驗中包括三種方法,，使用時怎樣進行選擇

在一次抽樣中，參數的估計值與真值的差異有多大，是否顯著，這都需要進一步進行統計檢驗，也就是你上面提到的三種方法，因此，這三個方面都要進行檢驗的！

❸ 經濟學實驗有哪些

實驗經濟學（Experimental Economics）是經濟學家在挑選的受試對象參與下，按照一定的實際規則並給以一定的物質報酬，以模擬方法創造與實際經濟相似的一種實驗室環境，不斷改變實驗參數，對得到的實驗數據分析整理加工，用以檢驗已有的經濟理論及其前提假設、或者發現新的理論，或者為一些決策提供理論分析。

興起發展
人們在很長一段時間里始終固守著經濟理論難以實驗的思維定式。
弗農·史密斯（Vernon Smith）教授敏銳覺察到實驗經濟理論的作用，並首次付之於實踐。他在亞利桑那大學十一個班級進行了長達六年的實驗，驗證了競爭均衡理論。據此實驗所撰寫的論文《競爭市場行為的實驗研究》在1962年的《政治經濟學雜志》發表，標志著實驗經濟學的誕生。此後，實驗經濟學開始運用於驗證市場理論和博弈理論，並取得了一定進展。例如，弗農·史密斯的「口頭雙向拍賣市場實驗」提出了市場參數完全有可能影響均衡產出收斂性的結論；赫伯特·西蒙根據博弈實驗結果分析了存在性理性（Substantive Rationality）和程序性理性（Proceral Rationality）的區別。五六十年代的實驗經濟學主要局限在市場理論和博弈理論領域，原因有兩方面：
一方面是理論自身的缺陷影響可實驗性。研究過程往往是從假設前提出發，然後運用復雜數學推導出相關命題。由於假設前提的高度抽象，無法在實驗室里得到證實，因而相關命題也就無法實驗。
另一方面實驗技術的不成熟也制約了經濟理論的實驗。上個世紀70年代以後，經濟學的主導理論體系發生了變化。一般均衡理論、工業組織理論、社會選擇理論和公共選擇理論將經濟研究的假設由抽象拉回到現實。行為理論的成熟和合理預期理論的出現為實驗技術的發展創造了條件。
此外，計算機的廣泛運用使得復雜經濟現象的實驗成為可能。實驗方法越來越廣泛應用於公共經濟學、信息經濟學、產業組織理論等諸多經濟領域。
實驗經濟學迅速發展，逐漸科學化和規范化，成為一個獨立的經濟學分支。越來越多的西方主流經濟學雜志不斷刊登實驗經濟學論文，實驗經濟專刊、專著和論文集陸續出版。實驗經濟學已從美國傳播到法國、英國、德國、荷蘭、西班牙、義大利、挪威、瑞典、加拿大、奈及利亞、日本、韓國、印度等許多國家。2002年度諾貝爾經濟學獎授予弗農·史密斯，標志著實驗經濟學作為一個獨立的學科已步入主流經濟學的舞台。
在中國國內的發展
隨著2002年度諾貝爾經濟學獎頒給實驗經濟學家弗農·史密斯（Vernon·Smith），實驗經濟學越來越受到國內經濟學界的重視。西方實驗經濟學者由於身處成熟的市場經濟中，著重於對基本經濟原理及其假設前提的檢驗。而在不斷發生制度變遷的中國，每項重大改革方案的出台和經濟政策的實施，幾乎都需要「實驗」。不過長期以來，我國習慣的是「試點----推廣」的思路模式。其實，這一思路與實驗經濟學的精神在本質上是一致的。實驗經濟學在中國大有用武之地。
實驗經濟學在中國金融改革中的應用
二十多年來的金融改革始終貫穿了實驗的思想。在鄧小平總設計師的規劃下，我國二十多年的金融改革與其它領域內的改革一樣循序漸進、步步深入，遵循著先試點後推廣的思路進行，不斷地試錯、不斷地完善，這本身就是一種實驗的思想。我國金融改革按階段一波一波向前發展，每階段的改革之前都要總結前階段改革實驗的利弊，以決定下一階段改革的方向和力度。只不過一般實驗經濟學的實驗放在狹小的人為模擬實驗室環境下，而中國的金融改革實驗首先放在某個地區或單位的大舞台上來進行。
從金融機構的設立上來看，先是恢復四大銀行，然後成立地方商業銀行，再到籌劃民間資本銀行。從四大銀行的內部經營上看，曾經進行了各種承包試點，推行了各種形式的經營責任制，成本、利潤、風險、效益觀念一步步加強，國有銀行正向自主經營的現代化銀行方向發展。從金融業的對外開放看，1982年我國開始在經濟特區進行外國金融機構設立營業性分支機構的試點。1996年末，在上海浦東開始了外資金融機構經營人民幣業務的試點，9家外資銀行獲准經營人民幣的存貸款、結算、擔保、國債及金融債券的投資業務。則正為實踐加入WTO後的國民待遇承諾而進行各種試點。
在未來的金融改革中實驗經濟學大用用武之地。中國建立成熟的市場經濟還有許多工作要做，每項重大改革方案和決策的出台都涉及多方面的利益，影響巨大，稍有疏忽，就可能造成很大的損失。因此要求我們慎而又慎，必須先試點後推廣。這里，實驗經濟學可以給我們很多有意的啟示。
中國的金融學實驗應在微觀層次和宏觀層次二個領域同時進行：
其一、微觀層次實驗。微觀金融市場的運行以及各經濟主體對於一項改革措施的心理反應和行為方式等可以放在實驗室里進行。例如，貨幣需求函數的預測和檢驗、股票市場價格波動能否收斂、國債拍賣機制設計等等問題。這是一些很基礎而且比較重要的問題，大家對這些問題的看法主要來自主觀的觀察和思考或者是事後的統計研究，其客觀真實性受到質疑，而實驗經濟學則可以提供很好的說明。西方實驗經濟學對這類問題有非常多的類似研究，這里就不再贅述。
其二、宏觀層次實驗。對那些影響面大、范圍廣的改革方案出台前除了做詳盡的研究論證外還應放在某個地區（或者某些地區）這樣的大舞台上先行實驗。例如，當前我國金融改革所面臨的利率市場化任務就正在進行實驗。
從2002年3月開始，中國人民銀行挑選了浙江省瑞安、蒼南，黑龍江甘南，吉林通榆、洮南，福建連江、泉州，內蒙古扎蘭屯等8個地區的農村信用社展開試點，允許其存款利率上浮30%，貸款利率上浮100%。2003年，利率浮動的試點繼續擴大，每一個省都將選出兩個縣市進行推廣。
價格在市場經濟中發揮基礎性的調控作用
作為金融商品價格的利率要發揮其配置金融性資源的作用就必須實現市場化。金融深化理論認為，發展中國家較低的實際利率和信貸配給等金融抑制現象造成了嚴重價格歧視和市場分割，導致金融資產總量減少、國內儲蓄率降低，資金配置效率低下，因此應實行以放鬆利率管制為中心的金融自由化方案。但是實行利率自由化的很多發展中國家都曾發生程度不同的銀行危機甚至經濟危機。對這些危機事件的事後考察結果認為，發生危機的主要原因在於這些國家的金融監管能力薄弱，信貸市場的信息不對稱產生的道德風險和逆向選擇致使利率難以對項目進行有效篩選，再加上這些國家宏觀經濟不穩定破壞了銀行業的穩定。從他們的經驗可以得出啟示：發展中國家必須在確保監管到位的情況下穩步地推進利率自由化。這一點已經成為大家的共識。
我國利率市場化的目標是建立以中央銀行利率為基礎、以貨幣市場利率為中介、以市場供求決定的金融機構存貸款利率為主體的多層次、有差別、合理有效的利率體系和利率形成機制。利率放開的一般順序應是貨幣市場利率、證券市場利率、貸款利率、存款利率的逐步市場化。貨幣市場利率、證券發行市場利率、外幣存貸款利率已基本實現市場化，部分本幣貸款利率實現了自主浮動，進一步要做的是不斷擴大本幣貸款利率的浮動幅度和浮動范圍，直至最後實現貸款利率的市場化。與此同時，放鬆本幣存款利率，設定存款利率上限然後逐步過渡到存款利率的市場化。

❹ 計量經濟學中多重共線性的檢驗方法有哪些

1、簡單相關系數矩陣法（輔助手段）

此法簡單易行；但要注意兩變數的簡單相關系數包含了其他變數的影響，並非它們真實的線性相關程度的反映，一般在0.8以上可初步判定它倆之間有線性相關。

2、變數顯著性與方程顯著性綜合判斷

（修正）可決系數大，F值顯著大於臨界值，而值不顯著；那麼可認為存在多重共線性。

3、輔助回歸

將每個解釋變數對其餘變數回歸，若某個回歸方程顯著成立，則該解釋變數和其餘變數有多重共線性。

（4）方差擴大（膨脹）因子法

（5）直觀判斷法

增加或者減少一個解釋變數，或者改變一個觀測值時，回歸參數發生較大變化。重要解釋變數沒有通過t檢驗。有些解釋變數的回歸系數符號與定性分析的相反。

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解決方法

（1）、排除引起共線性的變數

找出引起多重共線性的解釋變數，將它排除出去，以逐步回歸法得到最廣泛的應用。

（2）、差分法

時間序列數據、線性模型：將原模型變換為差分模型。

（3）、減小參數估計量的方差：嶺回歸法（Ridge Regression）。

❺ 計量經濟學中預測檢驗是什麼

計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關系測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
計量經濟學的基礎是一整套建立在數理統計理論上的計量方法，屬於計量經濟學的「硬體」，計量經濟學的主要用途或目的主要有兩個方面：
理論檢驗。這是計量經濟學用途最為主要的和可靠的方面。這也是計量經濟學本身的一個主要內容。
預測應用。從理論研究和方法的最終目的看，預測（包括政策評價）當然是計量經濟學最終任務，必須注意學習和了解，但其預測的可靠性或有效性是我們應十分注意的。
特點
模型類型：採用隨機模型。模型導向：以經濟理論為導向建立模型。模型結構：變數之間的關系表現為線性或者可以化為線性，屬於因果分析模型，解釋變數具有同等地位，模型具有明確的形式和參數。數據類型：以時間序列數據或者截面數據為樣本，被解釋變數為服從正態分布的連續隨機變數。估計方法：僅利用樣本信息，採用最小二乘法或者最大似然法估計變數。非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱現代計量經濟學。

❻ 計量經濟模型的計量經濟檢驗包括隨機誤差項的什麼檢驗

需要。對存在異方差性的模型可以採用加權最小二乘法進行估計。異方差性的檢測——Whitetest在此檢測中，原假設為：回歸方程的隨機誤差滿足同方差性。對立假設為：回歸方程的隨機誤差滿足異方差性。判斷原則為：如果nR^2>chi^2(k-1），則原假設就要被否定，即回歸方程滿足異方差性。在以上的判斷式中，n代表樣本數量，k代表參數數量，k-1代表自由度。chi^2值可由查表所得。如何判斷數據存在自相關性a.用相關計量軟體:比如說E-VIEWS檢查殘差的分布。如果殘差分布具有明顯和圓潤的線性分布圖像，說明自相關性存在的可能性很高。反之，無規則波動大的分布圖像顯示出相關性微弱。b.Durbin-WatsonStatistics(德賓—瓦特遜檢驗)：假設timeseries模型存在自相關性，我們假設誤差項可以表述為Ut=ρ*Ut-1+ε.利用統計檢測設立假設，如果ρ=o.則表明沒有自相關性。Durbin-Watson統計量（後面建成DW統計量）可以成為判斷正、負、零（無）相關性的工具。DW統計量：d=∑(Ut-Ut-1)^2/∑ut^2≈2*(1-ρ).如果d=2則基本沒有自相關關系，d靠近0存在正的相關關系，d靠近4則有負的相關關系。c.Q-Statistics以（box-pierce)-Eviews(7thversion第七版本）為例子：很多統計計量軟體軟體提供Qtest來檢測，這里用Eviews為例子。Q的統計量（teststatistics）為Q=n*∑ρ^2.零假設nullhypothesisH0=0和方法2的含義一樣。如果零假設證明失敗，則對立假設ρ≠0成立，意味著有自相關性。如何減弱模型的自相關性方法一（GLSorFGLS）：假設存在自相關性的模型，誤差項之間的關系為：Ut=ρ*Ut-i+ε（ε為除了自相關性的誤差項，i.i.d~（0,σ）.t時期的模型為yt=βxt+Ut,t-1時期則為ρ*yt-1=ρ*βxt-1+ρ*Ut-t。用t時期的減去t-1時期的可得出yt-yt-1=β(xt-xt-1)+(Ut-Ut-1).已知Ut-Ut-i=ε。經過整理後新的模型滿足Gauss-Makov的假設和，Whitenoisecondition（同方差性或者等分散），沒有自相關性。方法二（HAC：):以Eviews為例子，在分析模型時選擇HAC，在模型中逐漸添加timelag的數目，來校正DW統計量達到正常值減少自相關性。

❼ 屬於計量經濟學檢驗包括哪些

計量經濟學檢驗是在得到模型的參數估計量之後，初步建立計量經濟學模型，通過檢驗的過程的過程!
在得到模型的參數估計量之後，可以說一個計量經濟學模型就已經初步建立起來了。但是它能否客觀揭示經濟現象中諸因素之間的關系，能否付諸應用還要通過檢驗才能決定。因而需要進行計量經濟學檢驗，它包括四級檢驗:經濟意義檢驗、統計檢驗、計量經濟學檢驗和模型預測檢驗。

❽ 計量經濟學模型的參數估計之後必須經過的檢驗有哪些

異方差檢驗，自相關檢驗，多重共線檢驗，這是基本的。
如果是時間序列，還要協整檢驗、格蘭傑因果檢驗。
如果是arima模型，還是殘差的白雜訊檢驗。