經濟學滯後項是什麼

Ⅰ 計量經濟學簡答 什麼叫滯後現象產生的原因是什麼

滯後現象是指因變數受其自身或其它經濟變數前期水平的影響
產生的原因：1.經濟變數自身原因
2.決策者心理上的原因
3.技術上的原因
4.制度原因

Ⅱ 什麼叫一階滯後，解釋其經濟學含義

一階滯後，說白了就是前一期值。
比如你的消費y，第10天的是y10=50元，第9天的y9=40元。那麼，相對於y10，它的一階滯後就是y9.

Ⅲ 請問什麼是經濟學中的滯後效應 當前金融危機會表現出哪些滯後效應呢

很多現象都是這樣的！所謂的滯後就是理論上在當前就應該反映出來的現象一直沒出現~可能到未來某個時間段出現~就叫滯後
最典型的就是目前最火的產業：房地產~總有一天它就象現在的股市一樣會狂跌~深圳就是個典型的例子~

Ⅳ 什麼叫一階滯後,解釋其經濟學含義

一階滯後,說白了就是前一期值.
比如你的消費y,第10天的是y10=50元,第9天的y9=40元.那麼,相對於y10,它的一階滯後就是y9.

Ⅳ 什麼是滯後指標

滯後指標又稱後續指標也叫跟隨性指標，指在總體經濟活動發生波動之後，才到達頂峰或谷底的指標。滯後指標基於歷史事件進行分析，提供有關特定市場或經濟運行歷史數據的參考。

Ⅵ 經濟學原理什麼的滯後性

市場滯後性。
市場滯後性，造成經濟的波動和資源的浪費則，在市場經濟中，市場調節是一種事後調節，即經濟活動參加者是在某種商品供求不平衡導致價格上升或下跌後才作出擴大或減少這種商品供應的決定的。

Ⅶ 計量經濟學中的滯後期有什麼用。應該怎麼確定滯後期

時間序列分析

一般是Box-Jenkins的方法
把因變數的滯後項作為自變數
y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t
這樣的模型確定滯後階數p的方法是
1. y_t滿足covariance-stationarity 也就是對於任意t 均值不變 方差不變 協方差只是間隔項數的函數
2. u_t是白雜訊而不出現序列相關
3. p的確定遵循parsimony的原則 國內應該翻譯為「精簡」
一般構造AIC和 SBC兩個指標來比較 這兩個指標越小越好
AIC = T * ln(殘差平方和) + 引入p階的懲罰
SBC相似
也就是說首先殘差平方和應該越小說明自變數也就是滯後階數的解釋能力強 不過呢引入的滯後項數越多 殘差平方和應該越來越小 所以要看有效性 便加入一個懲罰 使得模型精簡 原理和adjusted R^2一樣
AIC適合小樣本 SBC適合大樣本
然後這兩個信息標准都在一般的回歸軟體中列了出來
比較其中最小的就是合適的p階滯後
但是一定要保證殘差是白雜訊

Ⅷ 滯後效應的經濟學中滯後效應與產生滯後效應的原因

因變數受到自身或另一解釋變數的前幾期值影響的現象稱為滯後效應。
表示前幾期值的變數稱為滯後變數。
如：消費函數，通常認為，本期的消費除了受本期的收入影響之外，還受前1期，或前2期收入的影響： Ct = β0 + β1Yt + β2Yt − 1 + β3Yt − 2 + βt Yt − 1，Yt − 2為滯後變數。
產生滯後效應的原因 ：
1、心理因素：人們的心理定勢，行為方式滯後於經濟形勢的變化，如中彩票的人不可能很快改變其生活方式。2、技術原因：如當年的產出在某種程度上依賴於過去若干期內投資形成的固定資產。3、制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它對社會購買力的影響具有滯後性。

Ⅸ 從經濟學角度舉例說明滯後階數的含義

滯後階數p的方法是
1.y_t滿足covariance-stationarity 也就是對於任意t 均值不變 方差不變 協方差只是間隔項數的函數
2.u_t是白雜訊而不出現序列相關
3.p的確定遵循parsimony的原則 國內應該翻譯為「精簡」
一般構造AIC和 SBC兩個指標來比較 這兩個指標越小越好

Ⅹ 才學計量經濟學，請問什麼是滯後階數怎麼確定

lz可以的 才學計量經濟 就開始這么高深的話題 時間序列分析
一般是Box-Jenkins的方法
把因變數的滯後項作為自變數
y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t
這樣的模型確定滯後階數p的方法是
1. y_t滿足covariance-stationarity 也就是對於任意t 均值不變 方差不變 協方差只是間隔項數的函數
2. u_t是白雜訊而不出現序列相關
3. p的確定遵循parsimony的原則 國內應該翻譯為「精簡」
一般構造AIC和 SBC兩個指標來比較 這兩個指標越小越好
AIC = T * ln(殘差平方和) + 引入p階的懲罰
SBC相似
也就是說首先殘差平方和應該越小說明自變數也就是滯後階數的解釋能力強 不過呢引入的滯後項數越多 殘差平方和應該越來越小 所以要看有效性 便加入一個懲罰 使得模型精簡 原理和adjusted R^2一樣
AIC適合小樣本 SBC適合大樣本
然後這兩個信息標准都在一般的回歸軟體中列了出來
比較其中最小的就是合適的p階滯後
但是一定要保證殘差是白雜訊