① 大家說說計量經濟學都有哪些方向
計量經濟學的兩大研究對象：橫截面數據（Cross-sectional Data）和時間序列數據（Time-series Data）。前者旨在歸納不同經濟行為者是否具有相似的行為關聯性，以模型參數估計結果顯現相關性；後者重點在分析同一經濟行為者不同時間的資料，以展現研究對象的動態行為。
新興計量經濟學研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料，換言之，每個橫截面都同時具有時間序列的觀測值，這種資料稱為追蹤資料 (Panel data，或稱面板資料分析)。追蹤資料研究多個不同經濟體動態行為之差異，可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實證結論。
② 世界最祖名的經濟學家有哪些他們都有什麼貢獻
以下人物僅供參考，有不足的，請不要見怪呀：
約翰·梅納德·凱恩斯（John Maynard Keynes1883－1946）
現代西方經濟學最有影響的經濟學家之一,因開創了所謂經濟學的"凱恩斯革命"而稱著於世。
我們曾經的朱總理搞經濟時就顯現出一定的凱恩斯主義風采。
阿爾弗雷德·馬歇爾（Alfred Marshall，1842—1924）
近代英國最著名的經濟學家，新古典學派的創始人，劍橋大學經濟學教授19世紀末和20世紀初英國經濟學界最重要的人物。
加里·貝克爾（Gary S.Becker）
美國著名的經濟學家和社會學家，1992年諾貝爾經濟學獎得主。
艾倫·格林斯潘(Alan Greenspan)
這個人實在太有名了,呵呵,自己去查下他吧
。
讓·雅克·拉豐(Jean Jacques Laffont，1947.4.13—2004.5.1)
世界著名經濟學家，法國圖魯大學（Universite Toulouse）產業經濟研究所創始人，新規制經濟學創始人之一，哈佛大學經濟學博士（Wells獎得主）。拉豐教授同時也是信息經濟學和激勵理論的奠基人之一。他的主要研究領域為激勵理論、規制經濟學、公共經濟學。
阿瑟·林德貝克（Assar Lindbeck）
林德貝克教授在經濟學許多領域建樹良多，主要研究領域包括貨幣經濟學，宏觀經濟學，失業問題研究，以及福利分析。發表了大量的學術論著，是瑞典學派的主要代表人物之一，該學派在20世紀西方經濟學中獨樹一幟。
N.格里高利.曼昆(N. Gregory Mankiw)
微觀經濟學原理的教科書一般都用他的
約翰·福布斯·納什（John Forbes Nash Jr.）
納什的數學天分大約在14歲開始展現。他在普林斯頓大學讀博士時剛剛二十齣頭，但他的一篇關於非合作博弈的博士論文和其他相關文章，確立了他博弈論大師的地位。在20世紀50年代末，他已是聞名世界的科學家了。
舒比克（Martin Shubik）
他的最著名事例：美元拍賣，強烈建議你去搜來細看一下
讓·梯若爾(Jean Tirole）
天才的經濟學大師，歐洲經濟學界的傑出代表之一。
阿維納什·迪克西特（Avinash K.Dixit）
當代數量經濟學研究領域的著名經濟學家，這傢伙是從印度蹦達出來的，大大改變我對印度的看法，反正從某種程度上讓我對祖國挺失望的。
斯蒂芬·斯梅爾(Stephen Smale)
他其實更主要是位數學家。1966年費爾茲獎得主。他因證出五維或以上的龐加萊猜想而成名。然後轉向研究動力系統，作出重要成就，還勾劃出研究計劃，給很多研究者實行。斯梅爾也作過數學經濟的工作，近期也探究了不同的計算理論。
③ 計量經濟學里X對Y的貢獻是什麼意思
x對y有影響，表現為X各滯後項前的參數整體不為零，而Y各滯後項前的參數整體為零。
格蘭傑檢驗是通過受約束的F檢驗完成的。原假設前參數整體為零。
題中F值很大，F分布表中最大的也就6106，在1%的顯著性水平下。所以可以肯定的說拒絕原假設，所以X2i和X3i對YI的聯合影響是顯著的，F的p值很小，其表示的是接受原假設的概率為零，所以百分百拒絕原假設，故影響是顯著的。另外題中沒有說F值是檢驗單個的，所以AB肯定是錯的。
④ 計量經濟學包括哪些
計量經濟學是結合經濟理論與數理統計，並以實際經濟數據作定量分析的一門學科。計量經濟學以古典回歸（Classical Regression）分析方法為出發點。依據數據形態分為：橫截面數據回歸分析（Regression Analysis with Cross-Sectional Data）、時間序列分析（Time Series analysis）、面板數據分析（Panel Data Analysis）等。依據模型假設的強弱分為：參量計量經濟學（Parametric Econometrics）、非參量計量經濟學（Nonparametric Econometrics）、半參量計量經濟學（Semiparametric Econometrics）等。
⑤ 計量經濟學模型主要有哪些應用領域
計量經濟學模型的應用大體可以概括為四個方面：
1結構分析，即研究一個或幾個經濟變數發生變化及結構參數的變動對其他變數以致整個經濟系統產生何種影響。其原理是彈性分析、乘數分析與比較靜態分析；
2經濟預測，即用其進行中短期經濟的因果預測。其原理是模擬歷史，從已經發生的經濟活動中找出變化規律；
3政策評價，即利用計量經濟模型定量分析政策變數變化對經濟系統運行的影響，是對不同政策執行情況的模擬模擬；
4檢驗與發展經濟理論，即利用時機的統計資料和計量經濟學模型實證分析某個理論假說正確與否。其原理是如果按照某種經濟理論建立的計量經濟模型能夠很好地擬合實際觀察數據，則意味著該理論是符合客觀事實的，反之則表明該理論不能解釋客觀事實。
⑥ 哪些經濟學家對計量經濟學的發展作出了重大貢獻
「社會統計學與數理統計學的統一」理論的重大意義
王見定教授指出：社會統計學描述的是變數，數理統計學描述的是隨機變數，而變數和隨機變數是兩個既有區別又有聯系，且在一定條件下可以相互轉化的數學概念。王見定教授的這一論述在數學上就是一個巨大的發現。
我們知道「變數」的概念是17世紀由著名數學家笛卡爾首先提出，而「隨機變數」的概念是20世紀30年代以後由蘇聯學者首先提出，兩個概念的提出相差3個世紀。截至到王見定教授，世界上還沒有第二個人提出變數和隨機變數兩者的聯系、區別以及相互的轉化。我們知道變數的提出造就了一系列的函數論、方程論、微積分等重大數學學科的產生和發展；而隨機變數的提出則奠定了概率論和數理統計等學科的理論基礎和促進了它們的蓬勃發展。可見變數、隨機變數概念的提出其價值何等重大，從而把王見定教授在世界上首次提出變數、隨機變數的聯系、區別以及相互的轉化的意義稱為巨大、也就不視為過。
下面我們回到：「社會統計學和數理統計學的統一」理論上來。王見定教授指出社會統計學描述的是變數，數理統計學描述的是隨機變數，這樣王見定教授准確地界定了社會統計學與數理統計學各自研究的范圍，以及在一定條件下可以相互轉化的關系，這是對統計學的最大貢獻。它結束了近400年來幾十種甚至上百種以上五花八門種類的統計學混戰局面，使它們回到正確的軌道上來。
由於變數不斷地出現且永遠地繼續下去，所以社會統計學不僅不會消亡，而且會不斷發展狀大。當然數理統計學也會由於隨機變數的不斷出現同樣發展狀大。但是，對隨機變數的研究一般來說比對變數的研究復雜的多，而且直到今天數理統計的研究尚處在較低的水平，且使用起來比較復雜；再從長遠的研究來看，對隨機變數的研究最終會逐步轉化為對變數的研究，這與我們通常研究復雜問題轉化為若干簡單問題的研究道理是一樣的。既然社會統計學描述的是變數，而變數描述的范圍是極其寬廣的，絕非某些數理統計學者所雲：社會統計學只作簡單的加、減、乘、除。從理論上講，社會統計學應該復蓋除數理統計學之外的絕大多數數學學科的運作。所以王見定教授提出的：「社會統計學與數理統計學統一」理論，從根本上糾正了統計學界長期存在的低估社會統計學的錯誤學說，並從理論上和應用上論證了社會統計學的廣闊前景
⑦ 計量經濟學模型主要有哪些應用領域，各自
1-9．計量經濟學模型主要有哪些應用領域？各自的原理是什麼？
1-10．試...?
習題參考答案
第一章
緒論
1-1．答：計量經濟學是經濟學的一個分支...
⑧ 為什麼說計量經濟學在當代經濟學科中占據重要地位
計量經濟學都在經濟學科中占據了重要的地位，主要表現在：
(1)、在西方大多數大學和學院中 ，計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最具權威性的一部分； (2)、1969—2003年諾貝爾經濟學獎的53為獲得者中有10位與研究和應用計量經濟學有關，句經濟學各分支學科之首。除此之外，絕大多數諾貝爾經濟學獎獲獎者，即使其主要貢獻不在計量經濟學領域，但他們在研究過程中都普遍應用了計量經濟學方法。著名經濟學家、諾貝爾經濟學獎獲得者薩繆爾森曾說過：「第二次世界大戰後的經濟學是計量經濟學的時代」。
(3)、計量經濟學方法與其他經濟數學方法的結合應用得到了長足發展。
計量經濟學是經濟學的一個分支學科，是以解釋經濟活動中客觀存在的數量關系為內容的方分支學科，是由經濟學、統計學和數學三者結合而成的交叉學科。 計量經濟學方法揭示經濟活動中各個因素之間的定量關系，用隨機性的數學方程加以描述；一般經濟數學方法揭示經濟活動中各個因素之間的理論關系，用確定性的數學方程加以描述。
⑨ 計量經濟學
3.4 可決系數是回歸解釋變數數的非減函數 也就是說引入的解釋變數越多 可決系數可能會更高 但是並不是每個解釋變數都有效的 為了獲得更加精簡的模型 修正可決系數 對引入的解釋變數個數進行懲罰 換而言之 每引入一個解釋變數 首先會降低修正可決系數 如果這個解釋變數contribute to explaining 被解釋變數 那麼會增加修正可決系數 最終的影響是降低和增加的共同結果 如果引入的解釋變數沒有什麼用 那麼修正可決系數是降低的 而不會像普通的可決系數 不變或增加一點點
F檢驗是聯合檢驗 H0是所有的解釋變數系數為零 也就是說否定H0隻能說明所有的解釋變數中至少有一個有貢獻 但是可以聯合檢驗一部分 比如檢驗(x2, x3, x4) 檢驗結果如果是無法否定H0 而x1是有用的 那麼修正可決系數在x1最高 引入x2..x4都會降低修正可決系數
其實這兩者之間沒什麼關系 問這個問題就覺得出題者很二 F檢驗是靜態判斷模型的解釋能力 而修正可決系數則是一個動態的指標 用來判斷是否增加或者舍棄一個解釋變數
3.6 F檢驗是聯合檢驗 判斷所有解釋變數中是否至少有一個具有解釋能力 而t檢驗是單個檢驗某個解釋變數是否具有解釋能力 因為有解釋變數非共線性的假設 所以如果模型中有一個t指標是顯著的 那麼F檢驗一定是通過的