什麼是計量經濟學

㈠ 第一章 緒論 1，什麼是計量經濟學

計量經濟學是結合經濟理論與數理統計，並以實際經濟數據作定量分析的一門學科。計量經濟學以古典回歸（ClassicalRegression）分析方法為出發點。依據數據形態分為：橫截面數據回歸分析（RegressionAnalysiswithCross-SectionalData）、時間序列分析（TimeSeriesanalysis）、面板數據分析（PanelDataAnalysis）等。依據模型假設的強弱分為：參量計量經濟學（ParametricEconometrics）、非參量計量經濟學（NonparametricEconometrics）、半參量計量經濟學（SemiparametricEconometrics）等。

㈡ 什麼是計量經濟學計量經濟學方法與

是不是大學經濟學就一定比小學經濟學高深呢？不一定，可能很難，但未必是對的。你所接觸到最穩定的科學，是中學教科書，那些都是公認的基礎。而越往上，越容易被推翻。

拖了這么久，因為這種文章人們是不願意讀的，對科學沒有一點興趣，所以我也懶得寫。最近又有人搬出來了，那我來科普一下。

你可能聽說過奧派鄙視計量經濟學，但是沒有任何人解釋一下他所鄙視的是什麼東西。

計量經濟學算是比較難的課，分為上下兩部分。第一部分很簡單，初中畢業的人應該也能理解，學過方程就可以。

比如我們統計了全班上課的時間設定為a, 做作業的成績為b，這學期的考試成績估值為E。那我們把所有的數據匯總後解方程，總結成公式，得出的就是E= 10a+5b+u。10和5就是你解方程得出來的系數。

也就是當你上了1個小時課，作業成績為10的時候，你的預期成績就是60（a=1,b=10時，E=60+u）。當你上了10個小時課，沒交過作業的時候，預期成績是100（a=10,b=0時，E=100+u）

u是什麼，是「不可觀測量」。現實中總有一些東西是可能影響你成績的，但是又無法察覺出來，比如你家距離學校的路程l。因為路程會耽誤時間，導致你回家做功課的時間減少，或者消耗你更多的精力，讓你提前疲憊。

如果我們確定l對成績有相關性，比如每增加一公里最後讓你的成績減少0.5分。那我們的公式就變成了E=10a+5b-0.5l+u

還有，家庭情況，是否單親，也會影響孩子的心情，進而影響成績，有可能單親的孩子更厭學。還有可能單親的孩子見證了老媽的辛苦，從而更加的上進。通過統計數據後我們發現單親家庭普遍比非單親家庭的成績低20分。那這個「是否單親」，也要在公式中體現出來。當單親時，我們的變數取值為1，非單親時，這個變數取值為0,平時用m來代替，這個就叫做「虛擬變數」。公式為E=10a+5b-0.5l-20m+u

單親時m=1，公式成為E=10a+5b-0.5l-20+u

這個公式也叫做模型，數學模型。你總聽到「建模建模」，就是指得出一個這樣one for all的公式。

你可能發現了個問題，就是這個公式可以無限延長。比如跟氣候有沒有關系，你說下雨天w多了就影響了上課時間，進而影響成績，可以，去調天氣數據。你又說談戀愛o會影響成績，可以，統計下有對象的和沒對象的數據。

把這兩個變數加進去得出的模型是：E=10a+5b-0.5l-20m-100w+5o+u

翻譯過來是每多下一天雨，成績就減少100分。看意思天氣這個影響好大啊？

這違背我們的常識了，我們就要去檢測上面這個模型。去測它的方差（R square）。

得出的結論是天氣它不是一個有效的典型因素。這個公式里應該把天氣因素剔除掉。怎麼理解？當天氣對成績有影響時，他下一天雨會讓成績減少100分。但是，99%的情況下天氣是對成績沒有影響的。

舉個例子就是當天氣下特大暴雨的時候，整個城市就水漫金山，直接癱瘓了，根本沒法去考場，但是這種情況微乎其微，根本不值得加入進公式里。

這就是經典的統計參誤。類似的還有很多種，比如人均gdp 1萬美金，和你掙了1萬美金，就差飛了。小編們無數次用數據來誤導你，製造個大新聞。只要瞎J8分析就會得出不同的結論。

公式有一個缺陷，就是外部世界是在不斷變化的，今天可以用的模型，到了明天再用可能就不準了。當我們考慮到了事物的動態變化，這就引出了計量經濟學的第二部分：時間序列。

也就是說，公式是會隨著時間的推進而實時變化。

這算是計量的一個革命，動態公式。時間(t)在變化，你的預測的模型和結果也在變化。

舉例如果拿來預測股價，比如今年的時間我們視為t，去年是t-1，明年就是t+1。

當你寫公式時，今年的股價是和去年的股價是有關的。我們要把去年的數據帶進去。但是呢，去年的數據又是和前年的數據相關的，前年的數據又是和大前年的數據相關。

類似於俄羅斯套娃。非常復雜，但最後用數學公式，大數定理等等都消掉了，可以出一個簡易的公式。

時間序列大概的原理就是這樣，剩下的不講了，跳過。大概就是這個樣子：



就是這種數理概念，應用在計算經濟上，就成為了計量經濟學。平時的經濟學是可以告訴你趨勢的。比如增加最高工資會降低就業率，但是每增加1美金的最低工資會讓就業率降低幾個百分點呢？這個傳統經濟學就答不上來了。計量經濟學家大喊一聲，我知道！回答了老爺的問題，就受到了青睞。

比如預測明年的GDP，新增就業人口為p億， 產值人均1萬美金，去年的gdp是80億美金，如果出現新冠疫情c則會減少20億，統計後得出的公式為：E(gdp)= 80+0.0001p-20c+u

把現實公式化。有了公式，我們再查出幾個變數，就可以推測出今年的gdp。

但是這個是非常粗糙的預測，即使你再加10個變數也不夠，影響經濟的因素實在是太多了，比如鬧海嘯了，鬧旱災了，中美斷交了。世上有太多的黑天鵝，在不可觀測量u里，卻對經濟影響巨大。可能中美斷交這一件事的權重，就比你前面的所有變數加一塊的影響都大，那你那公式還有什麼意義？

「模型動態變化」是一個非常好的理念，但我覺得要來預測經濟還是遠遠不夠。黑天鵝太多的時期里，你或許更應該和新聞，消息相關。

比如說這一秒你的模型是今年GDP= 106%*去年的GPD。

下一秒電視下面突然彈出了個Breaking News，特大新聞：川普已當選總統，會發生貿易戰，那動態公式也應該改成GDP=105%*去年的GDP。

或者新聞彈出來的是川普被抗議者給擊斃了，爆發內戰，US解體，美金作廢，幗成為世界老大，1RMB換7美金，一帶十路，萬國來朝。那公式瞬間就該變成GDP=去年GDP乘5。

沒有這種能力，計量對一個這么大的社會的預測，還是太嫩了。

公式化看著給人一種很科學的印象，以至於券商們可以出個人工智慧大數據預測股價漲跌的IP來忽悠股民入市：親，我公司有「量化交易」，根據數據起伏自動交易，保你穩賺不賠，充錢試試吧？

但很多事是無法量化的，我認為GDP的預測都不可靠，對GDP的預測完全是錯的，就不該預測。

這種數理預測適用於在工業革命以前，工業革命之前你問一個農民，明天你做什麼，他會說跟今天做的一樣。我告訴你前十年每年的gdp增幅是6%，那我讓你預測下明年的漲幅，你會蒙哪個數？還是6對吧。所以在這種情況下，歷年gdp連起來是可以接近直線的。



順著圖片的曲線，可以描出19年，20年，2021年點在哪裡，做出預測。但科技爆發之後，可能明年的GDP就一飛沖天了，或者來了地震疫情，gdp又突然跌入谷底了。

你前年的gdp是90億，去年的GDP是95億，今年的GDP是100億，明年的gdp是多少？完全可能是130億。因為今年路通了。要想富，先修路。

同理，在微信產生之前，運營商們每年收著幾百億的簡訊費。有了微信後就幾乎清零了，可能當年的GDP就減少了。

㈢ 計量經濟學主要說的是什麼

計量經濟學以經濟理論和經濟行為規律為基礎，以數學和統計學作為分析工具，對經濟現在經濟數量研究，以便用於經濟結構的分析、經濟政策影響的評價、經濟指標的預測以及對經濟理論進行檢驗或者是發展新的經濟理論！因此，如果想把計量經濟學學好的話，經濟學高數和統計學似乎都有具備一定的基礎！高級計量經濟學更是如此！

㈣ 計量經濟學是什麼 能做什麼 有什麼意義！！！！

計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關系測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
計量經濟學（英文：Econometrics），是以數理經濟學和數理統計學為方法論基礎，對於經濟問題試圖對理論上的數量接近和經驗（實證）上的數量接近這兩者進行綜合而產生的經濟學分支。
該分支的產生，使得經濟學對於經濟現象從以往只能定性研究，擴展到同時可以進行定量分析的新階段。
與一般的數學方法相比，計量經濟學方法有十分重要的特點和意義：
研究對象發生了較大變化。即從研究確定性問題轉向非確定性問題，其對象的性質和意義將發生巨大的變化。因此，在方法的思路上、方法的性質上和方法的結果上，都將出現全新的變化。
研究方法發生根本變化。計量經濟學方法的基礎是概率論和數理統計，是一種新的數學形式。學習中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分認識其方法與其它數學方法的根本不同之處。
研究的結果發生了變化。我們應該知道，計量經濟學模型的結論是概率意義上的，也可以說是不太確定的。但真正要理解其不確定性的含義，並不那麼簡單，學習中需要始終關注這一點。理論計量經濟學和應用‎計量經濟學 理論計量經濟學（Theoretical Econometrics）以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重於理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯系極為密切。理論計量經濟學除了介紹計量經濟學模型的數學理論基礎和普遍應用的計量經濟學模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗模型。
應用‎計量經濟學（Applied Econometrics）則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重於建立與應用模型過程中實際問題的處理。

㈤ 「計量經濟學」講的是什麼

以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系。

主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。

㈥ 計量經濟學是什麼意思呢

同學你好，很高興為您解答！

您所說的這個詞語，是屬於CFA詞彙的一個，掌握好CFA詞彙可以讓您在CFA的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：將統計理論運用在經濟上，目的在於預測未來趨勢

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㈦ 什麼叫計量經濟學

據說在經濟學中，應用數學方法的歷史可追溯到三百多年前的英國古典政治經濟學的創始人威廉·配第的《政治算術》的問世（1676年）。
「計量經濟學」一詞，是挪威經濟學家弗里希（R. Frisch）在1926年仿照「生物計量學」一詞提出的。 隨後1930年成立了國際計量經濟學學會，在1933年創辦了《計量經濟學》雜志。
人們應如何理解「計量經濟學」的含義？弗里希在《計量經濟學》的創刊詞中說到：「用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一方面都不能與計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統計學決非一碼事；它也不同於我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分都具有一定的數量特徵；計量經濟學也不應視為數學應用於經濟學的同義語。經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對於真正了解現代經濟生活中的數量關系來說，都是必要的，但各自並非是充分條件。而三者結合起來，就有力量，這種結合便構成了計量經濟學。」
後來美國著名計量經濟學家克萊因也認為：計量經濟學是數學、統計技術和經濟分析的綜合。也可以說，計量經濟學不僅是指對經濟現象加以測量，而且表明是根據一定的經濟理論進行計量的意思。
計量經濟學的基礎是一整套建立在數理統計理論上的計量方法，屬於計量經濟學的「硬體」，計量經濟學的主要用途或目的主要有兩個方面：
理論檢驗。這是計量經濟學用途最為主要的和可靠的方面。這也是計量經濟學本身的一個主要內容。
預測應用。從理論研究和方法的最終目的看，預測（包括政策評價）當然是計量經濟學最終任務，必須注意學習和了解，但其預測的可靠性或有效性是我們應十分注意的。

㈧ 計量經濟學是什麼能做什麼有什麼意義

隨機擾動項在計量經濟學模型中占據特別重要的地位，也是計量經濟學模型區別於其它經濟數學模型的主要特徵。將影響被解釋變數的因素集進行有效分解，無數非顯著因素對被解釋變數的影響用一個隨機擾動項（stochastic disturbance term）表示，並引入模型。顯然，隨機擾動項具有源生性。在基於隨機抽樣的截面數據的經典計量經濟學模型中，這個源生的隨機擾動項滿足Gauss假設和服從正態分布。在確定性模型中引入隨機擾動，並不是為了掩蓋確定性模型的不足之處。因此，如果所謂的未被解釋的隨機擾動並不是真正的不能被解釋的因素，模型就是不適當的。牢記這一點對計量經濟學是非常重要的。統計推斷的理論不像確定性理論那樣，會被僅僅一個不符實際的觀察否定。引入隨機要素後，對預期結果的描述從確切的表述轉化為可能性的描述，除非有占優證據（占優本身則是很難清楚界定的），很難否定隨機模型。當然，如果未被解釋的隨機擾動並不是真正的不能被解釋的因素，即使這樣的模型難以被否定，也是建模者自欺欺人。不幸的是，Greene的擔憂在很多情況下成了現實：在很多計量分析中，隨機誤差項成了確定性模型不足之處的遮羞布。在大部分計量經濟學教科書中，在第一次引入隨機擾動項的概念時，都將它定義為「被解釋變數觀測值與它的期望值之間的離差」，並且將它與隨機誤差項(stochastic error term)等同。一個「源生」的隨機擾動項變成了一個「衍生」的誤差。而且在解釋它的具體內容時，一般都在「無數非顯著因素對被解釋變數的影響」之外，加上諸如「變數觀測值的觀測誤差的影響」、「模型關系的設定誤差的影響」等。將「源生」的隨機擾動變成「衍生」的誤差，有許多理由可以為此辯解。如果不對數據生成過程的理論結構作出假定，即進行模型總體設定，就無從開始模型研究。但不幸的是，相對於物理學，經濟學家對經濟現實所知較少，模型總體被研究者有限的知識所確定，因此誤差在所難免，只能將總體原型方程的誤差項設定為衍生性的。 問題在於，關於隨機擾動項的Gauss假設，以及一般未包括於Gauss假設之中的正態性假設，都是基於「源生」的隨機擾動而成立的。如果存在模型設定誤差、變數觀測誤差等確定性誤差，並將它們歸入「隨機誤差項」，那麼它很難滿足這些基本假設，進而進行的統計推斷就缺少了基礎。補救的方法是檢驗，對於實際應用模型的隨機誤差項進行是否滿足基本假設的檢驗，其中最重要的是正態性檢驗。但是，在實際上，人們最容易忽視的正是最重要的是正態性檢驗。為什麼？一方面是主觀上的，認為正態性是由中心極限定理所保證的，無須檢驗。另一方面是客觀上的，如果進行了正態性檢驗，而檢驗表明確實不滿足正態性假設，又能怎麼樣？要麼放棄研究，要麼視而不見。

㈨ 第一講 什麼是計量經濟學

計量經濟學中常見參數估計方法有最小二乘法、極大似然法、極大驗後法、最小風險法和極小化極大熵法等，其核心有兩點一是數據樣本的合理性，其次，參數的顯著性檢驗。計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關系測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。廣泛採用計算機組織教學，著重培養學生定量分析問題.解決問題的能力。與一般的數學方法相比，計量經濟學方法有十分重要的特點和意義：研究對象發生了較大變化。即從研究確定性問題轉向非確定性問題，其對象的性質和意義將發生巨大的變化。因此，在方法的思路上、方法的性質上和方法的結果上，都將出現全新的變化。研究方法發生根本變化。計量經濟學方法的基礎是概率論和數理統計，是一種新的數學形式。學習中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分認識其方法與其它數學方法的根本不同之處。研究的結果發生了變化。我們應該知道，計量經濟學模型的結論是概率意義上的，也可以說是不太確定的。但真正要理解其不確定性的含義，並不那麼簡單，學習中需要始終關注這一點。

㈩ 計量經濟學 是什麼意思啊

同學你好，很高興為您解答！

您所說的這個詞語，是屬於期貨從業詞彙的一個，掌握好期貨從業詞彙可以讓您在期貨從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：將統計理論運用在經濟上，目的在於預測未來趨勢。

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